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尊敬的投資者：

          根據上期所【2011】13號公告，上交所對有關漲跌停板單邊市下期貨合約漲跌停幅度和保證金比例的調整方案進行了修訂，修訂后內容如下：

1. D1交易日出現單邊市時，該合約D2交易日漲跌停幅度為D1交易日漲跌停幅度基礎上加3個點，D1交易日結算時保證金比例調整為D2交易日漲跌停幅度基礎上加2個點（即:D1交易日漲跌停幅度基礎上加5個點）。

2. D2交易日出現同方向單邊市時，該合約D3交易日漲跌停幅度為D1交易日漲跌停幅度基礎上加5個點，D2交易日結算時保證金比例調整為D3交易日漲跌停幅度基礎上加2個點（即：D1交易日漲跌停幅度基礎上加7個點）。

3. D3交易日出現同方向單邊市時，D3交易日結算時該合約保證金比例按D2交易日結算時保證金比例收取；D4交易日該期貨合約暫停交易一天。

         以上保證金調整過程中，如調整后保證金比例低于D0交易日結算時保證金比例，則按D0交易日結算時該合約保證金比例收取。

出現以上情況時，該合約公司保證金比例按交易所保證金比例調整幅度進行相應調整。

      特此提示！

風險控制部    

二〇一一年十二月八日

附：上海期貨交易所【2011】13號公告

http://www.shfe.com.cn/docview/docview_1117529.htm