關于發布5年期國債期貨轉換因子和應計利息計算公式的通知
時間：2013-09-06
各會員單位：
5年期國債期貨將于2013年9月6日上市交易。國債期貨可交割國債的轉換因子和應計利息計算公式公布如下：
一、轉換因子
轉換因子計算公式如下：
其中，r：5年期國債期貨合約票面利率3%；
x：交割月到下一付息月的月份數；
n：剩余付息次數；
c：可交割國債的票面利率；
f：可交割國債每年的付息次數。
計算結果四舍五入至小數點后4位。
二、應計利息
應計利息的日計數基準為“實際天數/實際天數”，每100元可交割國債的應計利息計算公式如下：
計算結果四舍五入至小數點后7位。
特此通知。
資料信息來源：
各會員單位：
5年期國債期貨將于2013年9月6日上市交易。國債期貨可交割國債的轉換因子和應計利息計算公式公布如下：
一、轉換因子
轉換因子計算公式如下：
其中，r：5年期國債期貨合約票面利率3%；
x：交割月到下一付息月的月份數；
n：剩余付息次數；
c：可交割國債的票面利率；
f：可交割國債每年的付息次數。
計算結果四舍五入至小數點后4位。
二、應計利息
應計利息的日計數基準為“實際天數/實際天數”，每100元可交割國債的應計利息計算公式如下：
計算結果四舍五入至小數點后7位。
特此通知。
中國金融期貨交易所
二〇一三年九月三日
（資料來源：中國金融期貨交易所）