關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)金融期貨交易所2年期國(guó)債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知
時(shí)間：2018-08-08
各會(huì)員單位：
中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)函〔2018〕294號(hào)）已正式批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所上市2年期國(guó)債期貨合約。現(xiàn)將2年期國(guó)債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上市交易時(shí)間
2年期國(guó)債期貨合約自2018年8月17日（星期五）起上市交易。
二、上市交易合約和掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)
2年期國(guó)債期貨首批上市合約為2018年12月（TS1812）、2019年3月（TS1903）和2019年6月（TS1906）。各合約掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。
三、交易保證金和漲跌停板幅度
2年期國(guó)債期貨各合約的交易保證金為合約價(jià)值的0.5%，自交割月份之前的兩個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起，交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的1%。對(duì)2年期國(guó)債期貨、5年期國(guó)債期貨和10年期國(guó)債期貨的跨品種雙向持倉(cāng)，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)的±1％。
四、相關(guān)費(fèi)用
2年期國(guó)債期貨合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，平今倉(cāng)交易免收手續(xù)費(fèi)，交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手5元。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行情況對(duì)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
五、交易指令每次最大下單數(shù)量
2年期國(guó)債期貨各合約限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為30手。
六、可交割國(guó)債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計(jì)利息
2年期國(guó)債期貨各合約的可交割國(guó)債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下：
其中，r：2年期國(guó)債期貨合約票面利率3%；
x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；
n：剩余付息次數(shù)；
c：可交割國(guó)債的票面利率；
f：可交割國(guó)債每年的付息次數(shù)。
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。
其應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”，即每100元可交割國(guó)債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下：
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。
2年期國(guó)債期貨合約上市交易其他事項(xiàng)另行公布。
各會(huì)員單位要認(rèn)真做好2年期國(guó)債期貨合約上市交易的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保國(guó)債期貨平穩(wěn)推出和安全運(yùn)行。
特此通知。
中國(guó)金融期貨交易所
2018年8月7日