一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 1.86%報 30185.82 點，標普 500 指數漲 2.65% 報 3677.95 點，納指漲 3.43%報 10675.8 點。
2、國際油價小幅上漲，美油 11 月合約漲 0.07%，報 85.67 美元/桶。布油 12 月合約漲 0.29%，報 91.9 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.4%報 1655.5 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 2.93%報 18.6 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 0.09%報 7531.5 美元/噸，LME 期鋅跌 2.67%報 2862.5 美元/噸，LME 期鎳跌 0.97%報 21565 美元/噸，LME 期鋁跌 2.69%報 2244 美元/噸，LME 期錫跌 0.93%報 19745 美元/噸，LME 期鉛跌 0.02%報 2040 美元/噸。
二、宏觀及產業
1、央行 10 月 17 日開展 5000 億元 MLF 操作，實現等量平價續做，結束此前連續兩個月的縮量操作。專家表示，10 月 MLF 等量平價續作表明在內外因素綜合考量下，當前央行既不會大幅收緊流動性，也難以在量的層面過度支持流動性。當前市場流動性充足， 10 月份 LPR 報價下降的可能性偏低，但也不排除 5 年期以上 LPR 報價單獨下降的可能。
2、英國減稅措施再次大轉彎。英國新任財政大臣亨特發表聲明，宣布取消英國政府“迷你預算”計劃中幾乎所有減稅措施，以穩定金融市場。另外，英國政府將于明年 4 月結束能源限價干預，取而代之的是一項“尚未確定”的計劃。
3、已有 13 家資管機構宣布自購旗下基金產品，此次自購至少動用 11.5 億資金，這也是公募基金年內掀起的第三輪自購潮。今年基金公司自購金額已經約 60 億元，屬于歷史上較為猛烈的“自購潮”。多位資管機構人士表示，在當前時點自購公司旗下權益類基金，根本原因還是基于對中國經濟基本面長期向好的信心，對堅定看好 A 股中長期表現的信心。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤，黑色系、能源化工品表現疲軟，焦煤、焦炭、PVC、甲醇、玻璃、橡膠、塑料跌超 1%。農產品漲跌不一，菜粕跌 2%，豆粕、菜油跌逾 1%?；窘?/span>屬期貨多數收跌，滬鋁跌 1.35%，滬鎳跌1%，滬錫跌 0.79%，滬銅跌 0.78%，滬鋅跌 0.73%，不銹鋼漲 0.12%，滬鉛漲 0.2%。
2、美國油籽加工商協會（NOPA）：9 月豆油庫存為 14.59 億磅，市場預期為 15.22億磅；9 月大豆壓榨量為1.58109 億蒲式，市場預期為 1.61627 億蒲式耳升。
3、能源局副局長任京東表示，要大力提升油氣勘探開發力度，力爭到 2025 年國內能源年綜合生產能力達到 46 億噸標準煤以上。進一步建立健全煤炭、石油儲備體系，特別是加快儲備庫、液化天然氣接收站等設施建設。全面構建風、光、水、核等清潔能源供應體系。
4、倫敦金屬交易所（LME）下調倫錫保證金至 3265 美元，此前為 3755 美元，10月 21 日收盤后生效。
5、歐盟計劃于本周推出新的干預天然氣市場的措施，歐盟委員會將提議對天然氣實施動態價格上限，并對天然氣期貨交易價格單日波動的幅度進行限制。歐盟領導人定于 10月 20-21 日舉行峰會，探討關于對天然氣實施價格上限的一系列措施。
四、國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2022.10.17 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8080 | 7686 | 394 | 70 |
豆油 | 11230 | 9368 | 1862 | 88 |
豆粕 | 5420 | 4054 | 1366 | 79 |
螺紋 | 3990 | 3675 | 315 | 94 |
鐵礦 | 725 | 686.5 | 38.5 | 6 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） | |||
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 | |||||||||||||
銅 | 72612 | 47024 | 聚丙烯 | 3,047 | 1,001 | |||||||||||||
鋁 | 111943 | 18530 | 瀝青 | 49480 | 0 | |||||||||||||
鋅 | 42080 | 25751 | 原油 | 4251000 | 0 | |||||||||||||
鎳 | 2564 | -30 | 燃料油 | 2680 | 0 | |||||||||||||
白銀 | 1451404 | 16384 | 棕櫚 | 1,200 | 0 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 105967 | 0 | 豆油 | 11,216 | 0 | |||||||||||||
熱軋卷板 | 194663 | -4124 | 豆粕 | 18,362 | 0 | |||||||||||||
鐵礦石 | 3,000 | 0 | 玉米 | 93,664 | 0 | |||||||||||||
天然橡膠 | 286130 | 1340 | 淀粉 | 18,957 | -30 | |||||||||||||
20 號 | 膠 | 46831 | -806 | 聚乙烯 | 3,678 | 0 | ||||||||||||
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，今日央行開展 5000 億元 1 年期中期借貸便利（MLF）操作，中標利率為2.75%。等量平價續作稍超出市場預期，表明央行四季度維持市場流動性相對寬裕的態度。另外，我們需要關注 9 月進出口數據情況，查找內外需變化的蛛絲馬跡。
股指方面，主要指數小幅收漲，兩市成交額近 8000 億，成交量尚可。指數雖然漲幅有限，但個股近 4000 只收漲，存在熱點板塊。北向資金凈流出約 40 億左右。消息面來看， 午后包括易方達等多家基金與券商資管將進行旗下權益類基金等產品的自購，對穩定市場情緒起到一定的作用。
商品方面，其中工業品板塊維持弱勢，農產品出現一定的調整，周末生豬現貨價格大幅調整，但盤面因為基差較大因素，調整相對有限，低開高走，但從長期看盤面價格偏高， 注意前期追多的風險。工業品仍維持弱勢格局，若目前有工業品的空單，可以考慮繼續持有，關注內外需變化情況。
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