一、外盤情況
1、美國三大股指全線收跌,道指跌 0.45%報 30822.42 點,標普 500 指數跌 0.72%報 3873.33 點,納指跌 0.9%報 11448.4 點。
2、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX 黃金期貨漲 0.43%報 1684.5 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 1.8%報 19.615 美元/盎司。
3、國際油價全線上漲,美油 11 月合約漲 0.35%,報 85.40 美元/桶。布油 12 月合約漲 0.8%,報 91.57 美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME 銅漲 1.03%報 7809.5 美元/噸,LME 鋅跌 1% 報 3154.5 美元/噸,LME 鎳漲 5.89%報 24490 美元/噸,LME 鋁跌 1.06%報 2283 美元/ 噸,LME 錫漲 1.54%報 21130 美元/噸,LME 鉛跌 1.64%報 1885 美元/噸。
二、宏觀及產業
1、國家統計局數據顯示,8 月我國主要經濟指標總體改善,工業、投資、消費等分項增速均較 7 月增速加快。數據顯示,8 月規模以上工業增加值同比增 4.2%,比上月加快0.4 個百分點;社會消費品零售總額同比增 5.4%,比上月加快 2.7 個百分點。1-8 月固定資產投資同比增長 5.8%,比 1-7 月份加快 0.1 個百分點,今年以來投資增速首次回升;其中,基礎設施投資同比增長 8.3%,增速連續 4 個月回升。8 月全國城鎮調查失業率降至5.3%,1 至 8 月全國城鎮新增就業 898 萬人。統計局表示,當前需求不足制約仍然比較明顯,下階段應著力擴大國內市場需求。
2、央行貨幣政策司表示,我國經濟長期向好的基本面沒有改變,經濟保持較強韌性, 我國貨幣政策政策空間充足,政策工具豐富,促進經濟保持在合理區間具備諸多有利條件。下一步,央行將實施好穩健的貨幣政策,堅持以我為主、穩中求進,兼顧穩就業和穩物價、內部均衡和外部均衡,加力鞏固經濟恢復發展基礎,不搞大水漫灌、不透支未來。
3、歐洲央行副行長金多斯表示,歐元區的經濟放緩或可能出現的衰退都不足以應付通脹,歐洲央行未來幾個月將不得不繼續加息。受能源和食品價格大幅上漲的推動,歐元區8 月 CPI 終值同比升 9.1%,創歷史最大增幅。
4、俄羅斯央行降息 50 個基點至 7.5%,符合市場預期。俄羅斯央行預測,2022 年的年通脹率將達到 11%-13%,考慮到貨幣政策立場,2023 年將降至 5%-7%,2024 年將恢復到 4%。
5、目前房貸利率已處于歷史低位。據融 360 統計,8 月 42 城首套房貸款平均利率已降至 4.39%。從市場表現來看,9 月前兩周重點城市商品住宅成交面積同比降幅仍較大, 傳統“金九”開局不及預期。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,能源化工品表現強勁,苯乙烯、紙漿、甲醇漲超2%,純堿、乙二醇、塑料漲逾 1%。黑色系全線上漲,焦煤、焦炭漲超 1%,鐵礦石漲近1%。農產品漲跌不一,棉花跌超 1%?;窘饘俣鄶瞪蠞q,滬鎳漲 5.65%,滬錫漲 1.81%, 滬銅漲 1.29%,滬鋅漲 0.75%,滬鋁漲 0.11%,滬鉛跌 0.73%。
2、國家統計局數據顯示,8 月份,生產原煤 3.7 億噸,同比增長 8.1%;生產原油 1694 萬噸,下降 0.2%,進口原油 4035 萬噸,下降 9.4%;生產天然氣 170 億立方米,增長 6.3%,進口天然氣 885 萬噸,下降 15.2%。 3、Wind 數據顯示:截至 9 月 16 日當周,自繁自養生豬養殖利潤為盈利 704.82 元/頭,前一周為盈利 710.16 元/頭;外購仔豬養殖利潤為盈利 767.14 元/頭,前一周為盈利796.97 元/頭。
4、海關總署:2022 年 8 月我國進口食糖 68 萬噸,同比增加 17.68 萬噸,增幅 35.14%,刷新 2020 年 8 月食糖進口量 67.73 萬噸記錄,創有史以來 8 月食糖進口量新高。
5、黃羽雞養殖龍頭企業近日公布的 8 月銷售簡報顯示,溫氏股份、立華股份、湘佳股份 8 月肉雞銷售均價分別為每公斤 18.01 元、17.83 元、15.05 元,環比分別增長 9.95%、8.13%、5.78%,銷售均價明顯上升且連月上漲。業內人士表示,黃羽雞產能去化相對明顯,價格有望進一步上行,行業景氣度至少持續至年底。
國內部分基礎商品基差 2022.09.16 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差(現-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8640 | 7782 | 858 | -12 |
豆油 | 10290 | 9170 | 1120 | -46 |
豆粕 | 4840 | 3999 | 841 | -14 |
螺紋 | 3970 | 3686 | 284 | 26 |
鐵礦 | 755 | 715 | 40 | -2.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港(元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm(元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦(含稅價) |
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 | |||||||||||||
銅 | 9551 | 4430 | 聚丙烯 | 3,558 | -180 | |||||||||||||
鋁 | 110870 | -3789 | 瀝青 | 49480 | 0 | |||||||||||||
鋅 | 30983 | -729 | 原油 | 1970000 | 0 | |||||||||||||
鎳 | 2354 | -102 | 燃料油 | 28760 | 0 | |||||||||||||
白銀 | 1325200 | -16403 | 棕櫚 | 1,901 | -300 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 32445 | 0 | 豆油 | 12,166 | 0 | |||||||||||||
熱軋卷板 | 1326013 | 0 | 豆粕 | 119,064 | 0 | |||||||||||||
鐵礦石 | 5,300 | -200 | 玉米 | 118,070 | -342 | |||||||||||||
天然橡膠 | 261550 | 730 | 淀粉 | 19,250 | 0 | |||||||||||||
20 號 | 膠 | 57700 | 0 | 聚乙烯 | 3,599 | 0 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面,國家統計局公布的中國 8 月規模以上工業增加值、8 月社會消費品零售總額、1-8 月固定資產投資數據偏好于市場預期。但央行回籠貨幣流動性的預期對市場形成負面影響,近期美國在新能源、醫藥等領域對國內企業進行圍堵,美聯儲加息預期等一系列事件影響下,證券市場與期貨市場整體表現偏弱。
股指方面,主要指數延續弱勢走低,兩市成交量近 8000 億,成交量有所下降,北向資金凈流出約 45 億。個股方面,跌多漲少,其中券商板塊受降費文件影響,大幅下挫。股指整體估值處于低位,但宏觀上偏空及技術上破位,短期預計仍將偏弱。
商品方面,商品走勢偏弱表現,國內流動性趨緊及美聯儲加息步伐預期不減,宏觀面仍壓制大宗商品走勢,美聯儲議息會議之前,大宗商品預計仍將偏弱,前期多單止盈,暫時觀望為主。
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