一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 0.33%報 33153.91 點(diǎn) ， 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.53%報 4012.32 點(diǎn) ， 納指漲 0.72%報 11590.4 點(diǎn)。
2、 國際油價全線上漲 ， 美油 4 月合約漲 2.3% ， 報 75.65 美元/桶。 布油 4 月合約漲2.25% ， 報 82.26 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.65%報 1829.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.65%報 21.32 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 2.55%報 8879.5 美元/噸，LME 期鋅跌 0.79%報 3033 美元/噸 ， LME 期鎳跌 4.37%報 25275 美元/噸 ， LME 期鋁跌 1.18%報 2389.5美元/噸 ， LME 期錫跌 2.49%報 26180 美元/噸 ， LME 期鉛跌 2.45%報 2052 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 0.47%報 1527.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 2.11%報 660 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨漲 0.17%報751.25 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、世界貿(mào)易組織當(dāng)?shù)貢r間 2 月 23 日發(fā)布的一份研究報告指出，全球貿(mào)易受到俄烏沖突影響小于預(yù)期。 這份報告估計，2022 年全球貿(mào)易增長將高于世貿(mào)組織在 2022 年 4 月份發(fā)布的 3%的預(yù)測數(shù)據(jù)。
2、 韓國央行維持基準(zhǔn)利率 3.5%不變 ， 為連續(xù)加息 7 次后首次按下暫停鍵。 同時 ， 將2023 年實(shí)際 GDP 增長預(yù)期從 1.7%下調(diào)至 1.6% ， CPI 預(yù)期從 3.6%下調(diào)至 3.5%； 2024年 GDP 和 CPI 增長預(yù)期分別為 2.4%和 2.6%。
3、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外降至 19.2 萬，預(yù)期為增至 20 萬人。 至 2 月 11 日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)降至 165.4 萬人 ， 預(yù)期 170 萬人。
4、 日本央行行長黑田東彥表示，將維持寬松的貨幣政策 ， 目標(biāo)是穩(wěn)定通脹。 日本通脹可能在 2023 財年中期降至 2%以下 ， 預(yù)計明年將保持在 2%以下。
5、人民銀行等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)全面深化改革開放的意見》 。 《意見》 提出 ， 支持廣州期貨交易所建設(shè)電力期貨市場。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 ， 能源化工品表現(xiàn)分化 ， 苯乙烯漲 1% ， LPG 跌 1.37%，純堿跌 1.24%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌 ，菜油跌 1%。 黑色系漲跌互現(xiàn)。 基本金屬期貨全線收跌，滬鎳跌 3.06% ， 滬錫跌 2.46% ， 滬銅跌 1.5% ， 滬鋁跌 0.99% ， 滬鉛跌 0.65%。
2、 美國農(nóng)業(yè)部： 預(yù)計 2023 年美國大豆種植面積為 8750 萬英畝 ， 期末庫存為 2.9 億蒲式耳； 預(yù)計 2023 年玉米種植面積為 9100 萬英畝 ， 期末庫存為 18.87 億蒲式耳。
3、 世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù) ， 2023 年 1 月全球 63 個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為 1.453 億噸 ， 同比下降 3.3%。 2023 年 1 月 ， 中國粗鋼預(yù)估產(chǎn)量為 7945 萬噸，同比提高 2.3%。
4、據(jù)馬來西亞棕櫚油協(xié)會（ MPOA） 發(fā)布的數(shù)據(jù)，馬來西亞 2 月 1-20 日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估減 6.71%，其中馬來半島減 7.51%，馬來東部減少 5.46%，沙巴減 5.28%，沙撈越減6.03%。
5、加拿大油籽加工商協(xié)會（ COPA） 發(fā)布的油籽壓榨數(shù)據(jù)顯示 ， 2023 年 01 月，加拿大油菜籽壓榨量為 875315.0 噸，環(huán)比升 5.91%；菜籽油產(chǎn)量為 364031.0 噸，環(huán)比升 5.31%。
6、 新加坡企業(yè)發(fā)展局 （ ESG） 數(shù)據(jù)顯示 ， 截至 2 月 22 日當(dāng)周 ， 新加坡燃油庫存增加191.5 萬桶 ， 至 2264.1 萬桶的 4 個月高位； 輕質(zhì)餾分油庫存下降 200.4 萬桶 ， 至 1557.8萬桶的 8 周低點(diǎn)。
7、 EIA 報告： 02 月 17 日當(dāng)周美國戰(zhàn)略石油儲備 （ SPR） 庫存維持在 3.716 億桶不變。 美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進(jìn)口 632.6 萬桶/日 ， 較前一周增加 9.4 萬桶/日。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.2.23 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8330 | 8210 | 120 | 56 |
豆油 | 9800 | 8844 | 956 | 34 |
豆粕 | 4420 | 3840 | 580 | -23 |
螺紋 | 4280 | 4228 | 52 | 86 |
鐵礦 | 915 | 908.5 | 6.5 | 5.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
五、 國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 139991 | 6196 | 聚丙烯 | 3,533 | 531 |
鋁 | 203865 | 1349 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 52223 | -1054 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1115 | -17 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2032206 | 11722 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 52464 | 0 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 99693 | -1779 | 豆粕 | 17,306 | -10 |
鐵礦石 | 3,900 | 0 | 玉米 | 57,056 | 0 |
天然橡膠 | 186830 | -220 | 淀粉 | 13,695 | 0 |
20 號膠 | 27207 | 0 | 聚乙烯 | 1,321 | 60 |
六、 主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面，美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示： 在上次會議上，幾乎所有美聯(lián)儲官員都支持加息 25個基點(diǎn)； 美聯(lián)儲認(rèn)為上行通脹風(fēng)險是影響前景的關(guān)鍵因素； “少數(shù)”官員支持或可能支持加息 50 個基點(diǎn)； 在通脹持續(xù)回落至 2%之前 ， 需要采取限制性政策 ， 控制通脹需要時間；經(jīng)濟(jì)前景面臨下行風(fēng)險。 海外市場關(guān)注點(diǎn)在加息步伐和經(jīng)濟(jì)降速表現(xiàn) ， 當(dāng)前國內(nèi)處于兩會前夕 ， 消息面較為平淡。
股指方面，主要指數(shù)弱勢震蕩為主。 成交額與上一個交易日相比小幅下降，成交額約為 8000 億元。 北向資金全天凈流出約 20 億元。 從長期趨勢看，指數(shù)上漲仍有空間 ， 當(dāng)前主要方向仍以做多為主 ， 短期看指數(shù)有震蕩調(diào)整可能。 從個股角度看 ， 板塊將進(jìn)入輪動階段。
商品方面，大宗商品多數(shù)調(diào)整為主。 內(nèi)蒙礦難導(dǎo)致嚴(yán)重人員傷亡，焦煤、焦炭受此影響較為強(qiáng)勢。 多數(shù)品種出現(xiàn)下跌回落 ， 此前消費(fèi)預(yù)期較為樂觀 ， 目前是需求驗證階段 ， 暫時觀望。
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