一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 1.65%報 33674.38 點 ， 標普 500 指數漲 1.85%報 4136.25 點 ， 納指漲 2.25%報 12235.41 點。
2、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 1.5%報 2024.9 美元/盎司，COMEX白銀期貨跌 1.13%報 25.93 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲，美油 6 月合約漲 4.03%，報 71.32 美元/桶。 布油 7 月合約漲3.79% ， 報 75.25 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬集體收漲 ， LME 銅漲 1.02%報 8580 美元/噸 ， LME 鋅漲 2.23%報2681 美元/噸 ， LME 鎳漲 2.95%報 24705 美元/噸 ， LME 鋁漲 1.49%報 2321 美元/噸，LME 錫漲 1.76%報 26050 美元/噸 ， LME 鉛漲 0.26%報 2107 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT） 農產品期貨主力合約普遍收漲 ， 大豆期貨漲 1.34%，報 1436.75 美分/蒲式爾；玉米期貨漲 1.40%，報 597.25 美分/蒲式爾；小麥期貨漲 2.13%，報 658.75 美分/蒲式爾。
二、 宏觀及產業
1、國務院常務會議審議通過關于加快發展先進制造業集群的意見； 部署加快建設充電基礎設施 ， 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。 會議指出 ， 要把發展先進制造業集群擺到更加突出位置 ， 統籌推進傳統產業改造升級和新興產業培育壯大。 要聚焦制約新能源汽車下鄉的突出瓶頸 ， 適度超前建設充電基礎設施； 進一步優化支持新能源汽車購買使用政
策 ， 鼓勵企業豐富新能源汽車供應 ， 同時加強安全監管 ， 促進農村新能源汽車市場健康發展。
2、 美國勞工統計局公布數據顯示 ， 4 月新增非農就業人口 25.3 萬 ， 遠超市場預期值18 萬； 失業率降至 3.4% ， 創 1969 年以來新低； 薪資加速上漲 ， 員工平均時薪環比上漲0.5%。 美國短期利率期貨交易商認為 ， 美聯儲 6 月加息可能性很小。
3、二十屆中央財經委員會第一次會議研究加快建設現代化產業體系問題，研究以人口高質量發展支撐中國式現代化問題。 會議強調 ， 要把握人工智能等新科技革命浪潮 ， 適應人與自然和諧共生的要求 ， 保持并增強產業體系完備和配套能力強的優勢 ， 高效集聚全球創新要素 ， 推進產業智能化、 綠色化、 融合化 ， 建設具有完整性、 先進性、 安全性的現代化產業體系。
4、 中國外匯儲備規模連續兩個月上升 ，創近 14 個月新高。 截至 4 月末 ， 中國外匯儲備規模為 32047.66 億美元 ，環比增加 208.94 億美元。 國家外匯管理局表示，4 月 ，受全球宏觀經濟數據、 主要經濟體貨幣政策預期等因素影響 ， 美元指數下跌 ， 全球金融資產價格總體上漲。 在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下 ， 當月外匯儲備規模上升。 數據同時顯示 ， 中國央行持續購金 ， 4 月末黃金儲備為 6676 萬盎司 ， 環比增加 26 萬盎司，為連續第六個月增持。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤普遍上漲 ， 能源化工品表現強勁 ， 燃油漲 4.77% ， 乙二醇、瀝青、 PTA、 玻璃、短纖漲超 2%。黑色系全線上漲，焦炭、鐵礦石、 焦煤漲逾 3%，熱卷、螺紋鋼漲約 2%。 農產品多數上漲 ， 菜粕漲 3.17% ， 棕櫚油、 菜油漲超 2% ， 豆油、 豆二、豆粕漲逾 1%。 基本金屬期貨多數收漲 ， 滬鋅漲 1.63% ， 滬鎳漲 1.13% ， 滬鋁漲 0.93%，滬錫漲 0.82% ， 滬銅漲 0.56% ， 滬鉛持平。
2、 國家發改委表示 ， 近期生豬價格低位運行 ， 4 月 24 日-28 日當周 ， 全國平均豬糧比價為 5.21: 1 ， 處于過度下跌二級預警區間 ， 將研究適時啟動年內第二批中央凍豬肉儲備收儲工作。
3、 中鋼協報告顯示 ， 4 月下旬重點統計鋼鐵企業粗鋼日產 220.67 萬噸 ， 環比下降3.63%； 生鐵日產 202.9 萬噸，環比增長 0.41%； 鋼材日產 226.57 萬噸，環比增長 3.01%。
4、 據路透調查顯示 ， 因產量基本持平 ， 國內消費量增加 ， 預計馬來西亞 2023 年 4月棕櫚油庫存料為 151 萬噸 ， 較 3 月的 167 萬噸減少 9.8% ， 為 2022 年 5 月以來最低水平 ， 連續第三個月錄得減少。
5、據隆眾資訊，截止 5 月 4 日，周內純堿整體開工率 93.54%，環比下降 0.82%。周內純堿產量 62.50 萬噸 ， 環比下降 0.55 萬噸 ， 下降 0.87%。
6、 據第一商用車網 ， 2023 年 4 月份 ， 我國重卡市場約銷售 8 萬輛 ， 環比 2023 年 3月下滑 31% ， 比上年同期的 4.4 萬輛增長 83% ， 凈增加約 3.6 萬輛。
7、乘聯會綜合預估 4 月新能源乘用車廠商批發銷量 60 萬輛，環比基本持平 ， 同比增114%。 預計 1-4 月全國乘用車廠商新能源批發 210 萬 ， 同比增長 43%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.5.5 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7600 | 7076 | 524 | -52 |
豆油 | 8230 | 7596 | 634 | 68 |
豆粕 | 4190 | 3518 | 672 | - 179 |
螺紋 | 3770 | 3622 | 148 | -67 |
鐵礦 | 780 | 697.5 | 82.5 | - 14 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 59609 | -1553 | 聚丙烯 | 3,795 | 1,950 |
鋁 | 133818 | -4440 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 16804 | -903 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 717 | -66 | 燃料油 | 105570 | -43000 |
白銀 | 1802334 | -8516 | 棕櫚 | 400 | -300 |
螺紋鋼 | 143315 | 14974 | 豆油 | 8,020 | 1,500 |
熱軋卷板 | 26148 | -299 | 豆粕 | 10,097 | 2,250 |
鐵礦石 | 1,600 | 300 | 玉米 | 41,007 | -47 |
天然橡膠 | 183940 | -120 | 淀粉 | 400 | 400 |
20 號膠 | 49897 | 0 | 聚乙烯 | 945 | 443 |
宏觀方面 ， 歐洲央行如期加息 25 個基點 ， 利率水平達 2008 年 10 月以來最高。 歐洲央行重申將根據經濟數據并基于通脹前景調整利率政策 ， 并預計將于 7 月停止資產購買計劃再投資。 美國銀行業危機還在繼續發酵 ， 多家地區性銀行股價暴跌。 整體看 ， 宏觀方面近期偏空影響 ， 但隨著利空消息逐漸消化 ， 經濟復蘇帶來的需求復蘇或將再次主導市場。
股指方面 ， 主要指數以小幅下跌為主。 兩市成交額連續 21 個交易日 ， 繼續維持在萬億以上，成交額 10700 億元。 北向資金小幅凈買入約 6 億元。 短期看，經過一段時間調整后 ， 指數預計以震蕩為主。 長期看 ， 繼續看多為主。
商品方面，漲跌不一。農產品偏強，棉花近期連續大幅上漲，新疆天氣炒作持續 ， 國內棉花減產已經成為定局 ， 后期關注新疆棉花補種情況。 前期建議純堿空單 ， 建議考慮止盈離場 ， 等待反彈再次沽空。
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