一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 0.56%報 34066.33 點，錄得連續(xù)第五日上漲，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.93%報 4338.93 點 ，納指漲 1.53%報 13461.92 點。
2、國際油價全線下跌，美油 7 月合約跌 4.03%，報 67.34 美元/桶。布油 8 月合約跌3.54% ，報 72.14 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.27%報 1971.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.07%報 24.15 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌 ，LME 期銅跌 1%報 8288 美元/噸 ，LME 期鋅跌 2.97%報2333 美元/噸 ，LME 期鎳跌 0.61%報 21040 美元/噸 ，LME 期鋁跌 2.05%報 2221.5 美元/噸 ， LME 期錫跌 1.91%報 25995 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.49%報 2066 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 0.9%報 1374 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 2.15%報 617.25 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 0.75%報635 美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示 ，預(yù)計歐洲央行將在本周加息 25 個基點后 ，暗示可能需要進(jìn)一步收緊政策；預(yù)計歐洲央行在 2024 年第四季度之前不會降息 ， 因為盡管已經(jīng)實施緊縮政策 ，但經(jīng)濟(jì)活動預(yù)計仍將保持彈性。
2、招商銀行、浦發(fā)銀行、 中信銀行、光大銀行、 民生銀行、平安銀行等全部 12 家全國性股份制銀行陸續(xù)宣布，從 6 月 12 日起下調(diào)部分人民幣存款利率 ，下調(diào)幅度為 5 到 15個基點不等。這是繼去年 9 月份調(diào)整之后 ，各家股份制銀行再次下調(diào)存款利率。
3、紐約聯(lián)儲對消費者預(yù)期的調(diào)查顯示，5 月份消費者對未來一年通脹的預(yù)期從前一個月的 4.45%降至 4.07%，創(chuàng) 2021 年 5 月以來最低，對未來三年通脹的預(yù)期從 2.89%升至2.98%。房價漲幅預(yù)期中值從 2.52%升至 2.64% ，創(chuàng) 2022 年 7 月以來最高。
4、有消息稱，鑒于債券市場運行狀況改善以及收益率曲線的平滑形態(tài) ，日本央行官員認(rèn)為幾乎沒有必要在本周的政策會議上調(diào)整其收益率曲線控制政策。知情人士稱 ， 官員們還認(rèn)識到目前通脹強(qiáng)于預(yù)期 ，這增加了日本央行在 7 月發(fā)布的季度經(jīng)濟(jì)展望報告中上調(diào)通脹預(yù)測的可能性。然而知情人士稱 ， 日本央行官員還沒有足夠的信心斷言 2%的通脹目標(biāo)有望實現(xiàn) ，意味著需要繼續(xù)實施貨幣刺激政策。行長植田和男和央行政策委員會成員將于6 月 16 日結(jié)束為期兩天的政策會議。
三、商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 ，能源化工品表現(xiàn)疲軟 ，原油跌 4.36% ，苯乙烯跌 3.08%，燃油跌 3.08%，純堿跌 1.9%，甲醇跌 1.7%，聚丙烯跌 1.31%，瀝青跌 1.09%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌 1.27%。基本金屬多數(shù)收跌，滬鎳跌 1.63%，滬錫跌 1.43% ，滬鋅跌 1.16% ，不銹鋼跌 1.14% ，滬鋁跌 0.85% ，滬銅跌 0.39% ，滬鉛漲 0.56%。
2、廣州市人民政府辦公廳印發(fā)推動廣州金融開放創(chuàng)新實施方案的通知，通知提出支持在南沙、黃埔、增城等區(qū)布局設(shè)立期貨交割倉 ，探索開展期貨保稅交割。
3、 據(jù) Mysteel ，6 月 5 日— 6 月 11 日中國 45 港鐵礦到港總量 2313.4 萬噸 ，環(huán)比增加 353.2 萬噸；澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運總量 2601.0 萬噸 ，環(huán)比減少 44.1 萬噸。
4、馬來西亞棕櫚油局 MPOB 公布數(shù)據(jù)，5 月棕櫚油出口為 108 萬噸，環(huán)比減少 0.78%，庫存量為 169 萬噸 ，環(huán)比增加 12.63% ，產(chǎn)量為 152 萬噸 ，環(huán)比增加 26.8%。
5、美國農(nóng)業(yè)部 ( USDA) 周二凌晨公布的每周作物生長報告顯示 ，截至 6 月 11 日當(dāng)周 ，美國大豆優(yōu)良率為 59% ，市場預(yù)期為 60% ，此前一周為 62% ，去年同期為 70%。
6、 巴西商貿(mào)部公布數(shù)據(jù)顯示 ， 2023 年 6 月第 2 周 ， 巴西累計裝出鐵礦石 744.97 萬噸，去年 6 月為 3202.45 萬噸。日均裝運量為 124.16 萬噸/日，較去年 6 月的 152.5 萬噸/日減少 18.58%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.6.12 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7120 | 6566 | 554 | 26 |
豆油 | 7570 | 7176 | 394 | 50 |
豆粕 | 3800 | 3507 | 293 | 7 |
螺紋 | 3730 | 3652 | 78 | 89 |
鐵礦 | 855 | 785.5 | 69.5 | 36.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) | |||
五、 國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 26277 | -4524 | 聚丙烯 | 3,173 | 0 |
鋁 | 60057 | -2348 | 焦炭 | 1,150 | 0 |
鋅 | 3983 | 1000 | 原油 | 10001000 | 0 |
鎳 | 2400 | -6 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1459231 | -11461 | 棕櫚 | 2,327 | 169 |
螺紋鋼 | 31785 | -897 | 豆油 | 9,335 | -727 |
熱軋卷板 | 35090 | 0 | 豆粕 | 11,620 | 0 |
鐵礦石 | 2,300 | 0 | 玉米 | 50,878 | -200 |
天然橡膠 | 176630 | -60 | 淀粉 | 4,016 | 0 |
20 號膠 | 68040 | 2016 | 聚乙烯 | 2,563 | 0 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面 ，本周中國 5 月 M2、新增貸款、工業(yè)增加值、 固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售總額等數(shù)據(jù)將公布。另外美聯(lián)儲將公布議息會議結(jié)果 ， 目前市場對美聯(lián)儲 6 月不加息的預(yù)期較為充足，但澳大利亞與加拿大紛紛意外加息，謹(jǐn)防美聯(lián)儲政策變化造成較大影響。
股指方面，主要指數(shù)以偏強(qiáng)震蕩為主。成交額基本持平，接近萬億，全天成交約 9700億元。北向資金凈賣出約 29 億元。短期市場仍以偏弱震蕩盤底為主 ，不排除繼續(xù)探底的可能性 ，暫時觀望。長線左側(cè)交易者可逢低布局多單。
商品方面 ，多數(shù)下跌為主。 6 月份 USDA 報告上調(diào)美豆及南美大豆產(chǎn)量預(yù)估值 ，近期反彈主要是短期內(nèi)是天氣炒作時期 ，長期看 ，種植面積增加和單產(chǎn)偏高對價格利空。遠(yuǎn)興能源阿拉善純堿新產(chǎn)能投產(chǎn)在即 ，預(yù)期即將轉(zhuǎn)為現(xiàn)實 ，偏空思路對待。近期印度半島高溫天氣支撐白糖價格 ，但巴西白糖疏港加速 ，偏空思路。整體看 ，大宗商品反彈有結(jié)束的跡象 ，偏空思路對待。
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