一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 0.54%報 34472.98 點，標普 500 指數漲 1.1%報4436.01 點 ，納指漲 1.59%報 13721.03 點。
2、國際油價全線下跌，美油 10 月合約跌 1.36%，報 78.56 美元/桶。布油 10 月合約跌 1.14% ，報 83.07 美元/桶。
3、倫敦基本金屬多數收漲 ， LME 銅漲 1.09%報 8454 美元/噸 ， LME 鋅漲 1.78%報2373.5 美元/噸 ，LME 鎳漲 2.32%報 20980 美元/噸 ，LME 鋁跌 0.09%報 2175 美元/噸，LME 錫漲 0.26%報 26180 美元/噸 ， LME 鉛漲 1.74%報 2190 美元/噸。
4、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 1.13%報1361.25 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 2.14%報 489.75 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 1.95%報639.75 美分/蒲式耳。
5、國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.99%報 1945 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 3.99%報 24.385 美元/盎司。
二、宏觀及產業
1、證監會表示，將不斷推動兩地資本市場深化務實合作。發揮香港支持中國企業融資的國際平臺作用 ，推動形成更加透明、高效、順暢的境外上市監管協調機制 ，持續暢通內地企業境外上市渠道 ，推出更多有代表性的“綠燈”案例。優化完善互聯互通機制 ，推動引入大宗交易機制、 REITs 等更多產品納入標的 ，進一步便利境外中長期資金入市。
2、歐美多國 8 月制造業 PMI 數據出爐。 歐元區 8 月制造業 PMI 初值為 43.7 ，預期42.6 ，7 月終值 42.7。美國 8 月 Markit 制造業 PMI 初值為 47 ，創 2 月份以來新低 ，預期 49.3 ，7 月終值及初值均為 49。英國 8 月制造業 PMI 初值 42.5 ，創 39 個月新低 ，預期 45 ，7 月終值 45.3。
3、美國上周抵押貸款利率創 2000 年以來新高 ，購房需求降至 1995 年以來新低。美國抵押貸款銀行協會 ( MBA) 公布數據顯示，上周 30 年期固定抵押貸款利率上升 15 個基點至 7.31%；抵押貸款申請活動指數為 184.8 ，抵押貸款購買指數為 142。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤多數上漲 ，能源化工品表現分化 ，純堿漲 2.65% ，紙漿漲近 1% ，燃油跌 3.69% ，瀝青跌 1.81% ，低硫燃料油跌 1.45%。黑色系漲跌不一 ，鐵礦石漲 1.1%。農產品多數上漲，豆油漲 1.87%，菜油漲 1.47%，棕櫚油漲 1.43%，白糖漲 1.24%。基本金屬多數收漲，滬鋅漲 1.09%，滬鉛漲 0.86%，滬鎳漲 0.84%，滬銅漲 0.57%，氧化鋁漲 0.54% ，不銹鋼漲 0.25%。
2、鄭商所發布通知 ， 自 8 月 25 日起 ，尿素期貨 2401 合約交易手續費標準和日內平今倉交易手續費標準均調整為成交金額萬分之二。
3、印度計劃 7 年來首次禁止糖出口。消息人士稱 ， 因降雨不足影響甘蔗收成 ，印度將禁止糖廠在 2023-2024 年度出口糖。
4、據找鋼網庫存分析 ，截至 8 月 23 日當周 ，建材庫存轉降 ，表需回升 ，其中建材產量 332.36 萬噸，周環比增 2.25 萬噸，升 0.68%；建材表需 342.66 萬噸，周環比增 17.51萬噸 ，升 5.39%。
5、大華繼顯關于馬來西亞 8 月 1-20 日棕櫚油產量調查的數據顯示，沙巴產量幅度為+7%至+11%；沙撈越產量幅度為+9%至+13%；馬來半島產量幅度為+6%至+10%；全馬產量幅度為+7%至+11%。
6、據巴西全國谷物出口商協會 (Anec) 基于船運計劃數據預測 ，8 月 20 日-8 月 26日期間 ， 巴西大豆出口量為 178.93 萬噸 ，上周為 196.94 萬噸。
7、據上海有色金屬網消息，于 8 月 21 日進行的兩批鋰輝石精礦網絡競拍均以流拍告終；在全部結束的鹽湖拍賣中 ，工業級碳酸鋰 13 個標的中標價格為 20.4— 20.8 萬元/噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.8.23 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7850 | 7574 | 276 | -34 |
豆油 | 8800 | 8134 | 666 | -6 |
豆粕 | 4860 | 3979 | 881 | -47 |
螺紋 | 3720 | 3723 | -3 | - 1 |
鐵礦 | 890 | 817 | 73 | 18.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 11861 | -325 | 聚丙烯 | 2,656 | 0 |
鋁 | 29389 | -871 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 14075 | -6165 | 原油 | 4890000 | 0 |
鎳 | 1894 | 0 | 燃料油 | 1390 | 0 |
白銀 | 1365137 | -32330 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 118626 | 4496 | 豆油 | 9,048 | 0 |
熱軋卷板 | 225765 | -1797 | 豆粕 | 14,131 | -190 |
鐵礦石 | 2,200 | 0 | 玉米 | 31,446 | -3,300 |
天然橡膠 | 181710 | 130 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 68343 | 0 | 聚乙烯 | 5,177 | 0 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面 ，繼 MLF 降息之后 ， LPR 降息幅度不及市場預期。本周美債收益率繼續攀升 ，尤其是2 年期首次突破 5%。中美利差持續倒掛 ，市場情緒較為悲觀。建議近期多關注外匯市場變化 ，人民幣何時能夠企穩。
股指方面 ，主要指數以下跌為主。市場成交額維持低迷狀態 ，當日成交約 7000 億元 ，北向資金繼續凈賣出約 104 億。近期股指持續調整 ，并且呈現出縮量狀態 ，左側交易者可適當布局長線多單 ，右側交易者暫時觀望。
商品方面 ，多數收漲為主。尿素多合約漲停 ，同比偏低的庫存及印度 9 月繼續招標 200-300 萬尿素的傳聞支撐盤面價格。黑色系 ，原料端鐵礦石、焦炭、焦煤相對強勢 ，成材偏弱。化工品近兩日高位震蕩為主。整體看大宗商品波動較大 ，多看少動。
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