轉發大商所《關于雞蛋、玉米淀粉和生豬期權上市交易有關事項的通知》
時間：2024-08-12
大商所發〔2024〕365號
各有關單位：
中國證監會已同意大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）雞蛋、玉米淀粉和生豬期權注冊，現將上市交易有關事項通知如下：
一、上市交易時間
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權自2024年8月23日（周五）起上市交易。當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。8月23日（周五）當晚，玉米淀粉期權開展夜盤交易。
二、上市交易合約
首日掛牌的雞蛋、玉米淀粉和生豬期權合約月份分別從JD2501、CS2501和LH2501開始。雞蛋期權首日掛牌合約月份分別為JD2501、JD2502、JD2503、JD2504、JD2505、JD2506、JD2507。玉米淀粉期權首日掛牌合約月份分別為CS2501、CS2503、CS2505、CS2507。生豬期權首日掛牌合約月份分別為LH2501、LH2503、LH2505、LH2507。
三、掛牌基準價
根據BAW美式期權定價模型計算雞蛋、玉米淀粉和生豬期權合約的掛牌基準價，模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率，波動率取標的期貨合約歷史波動率。掛牌基準價于上市前一個交易日結算后，通過會員服務系統隨結算數據一同發布，也可通過大商所網站（www.dce.com.cn）查詢。
四、交易指令
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權交易可以使用限價指令和限價止損（盈）指令，每次最大下單數量與標的期貨相同。
五、行權與履約
在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“取消期權自動行權申請”。
六、持倉限額
雞蛋期權持倉限額為400手，玉米淀粉期權持倉限額為15000手，生豬期權持倉限額為125手。雞蛋、玉米淀粉和生豬期權與標的期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和，分別不得超過期權品種的持倉限額。具有實際控制關系的持倉合并計算。
七、組合保證金
自2024年8月23日結算時起，雞蛋期權2501合約月份、玉米淀粉期權2501合約月份及生豬期權2501合約月份的合約參與組合保證金優惠。
八、相關費用
雞蛋期權交易手續費為0.5元/手，玉米淀粉期權交易手續費為0.2元/手，生豬期權交易手續費為1.5元/手。雞蛋、玉米淀粉和生豬期權行權（履約）手續費收取標準與期權交易手續費相同。
雞蛋期權套期保值交易手續費為0.25元/手，玉米淀粉期權套期保值交易手續費為0.1元/手，生豬期權套期保值交易手續費為0.75元/手。
自2024年10月25日交易時（即10月24日晚夜盤）起對雞蛋、玉米淀粉和生豬期權合約收取申報費，適用對象及收費標準與我所已上市期權品種一致（見下表）。申報費按日收取，期權合約申報費按合約月份統計。
表：雞蛋、玉米淀粉和生豬期權申報費收費標準表
合約申報費=∑（客戶或者非期貨公司會員當日在合約上各檔位信息量×該檔位收費標準）。
信息量=報單筆數+撤單筆數；報單成交比（OTR）=信息量/有成交報單筆數-1。
同一客戶在不同期貨公司會員處開立多個交易編碼的，或者具有實際控制關系的客戶和非期貨公司會員，報單筆數、撤單筆數、有成交報單筆數等指標合并計算。
九、做市商制度及合約詢價
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續報價合約上向做市商詢價，做市商持續報價合約以大商所網站發布為準。詢價請求應當指明期權合約代碼，對同一期權合約的詢價時間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個期權品種上每日詢價次數上限為200次。
請各有關單位做好雞蛋、玉米淀粉和生豬期權上市交易準備工作，加強風險防范，確保市場平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2024年8月9日